讲座题目：A consistent specification test for expectile models（期望值模型的一致性模型检验）

面向对象：面向全院师生

主讲嘉宾：宋晓军（单位：北京大学光华管理学院）

学科方向：计量经济学、应用计量经济学

讲座时间：2024年9月12日（周四）上午：10：00-11：30

讲座地点：我学院407

主办单位：44118太阳成城集团 我校现代经济学研究中心 我校创新发展研究中心

摘要：In this article, we propose a nonparametric test for the correct specification of parametric expectile models over a continuum of expectile levels. The test is based on continuous functionals of a residual-marked empirical process. We show that the test is consistent and has nontrivial power against a sequence of local alternatives approaching the null at a parametric rate. Since the limiting distribution of the test statistic is nonpivotal, we propose a simple multiplier bootstrap procedure to approximate the critical values. A Monte Carlo study shows that the asymptotic results provide good approximations for small sample sizes.

作者简介

宋晓军，男，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副教授，博士生导师，西班牙马德里卡洛斯三世大学经济学博士。主要研究兴趣是理论计量经济学，包括非参数/半参数方法，假设检验和自助法，以及计量经济学的应用等。论文发表在Annals of Applied Statistics，Biometrics，Econometric Theory，Journal of Applied Econometrics，Journal of Business & Economic Statistics和Journal of Econometrics等国际期刊。主持和参加自然科学基金面上项目和重点项目等。自2020年1月起担任Economic Modelling副主编。